Это результат стресс-теста, который был недавно проведён Европейским банковским управлением (EBA). В проверке участвовали 98 банков из стран еврозоны (57 крупных и 41 средних), находящихся под непосредственным контролем Европейского Центрального Банка и представляющих 80% совокупных активов банковского сектора еврозоны.
Проверка имитировала три года серьезной экономической напряженности. Такой сценарий предполагает снижение коэффициента CET1 (коэффициент основного капитала) банков, находящихся под надзором ЕЦБ, на 4,8 процентных пункта до 10,4%.
По результатам стресс-теста наиболее устойчивыми оказались итальянские кредитные организации с коэффициентом CET1 в 17,99% к предполагаемому 2025 году при базовом сценарии и в 11,48% при неблагоприятном развитии ситуации, характеризующемся высокой инфляцией и высокими процентными ставками при одновременном снижении уровня ВВП. В тоже время, немецкие банки зафиксировали CET1 в неблагоприятных условиях на уровне 9,59%, а французские вообще на уровне 9,15%.
“Важно отметить, что стресс-тест отчётливо показал, как способность банков генерировать процентный доход при неблагоприятном сценарии, характеризующемся ростом процентных ставок, зависит в решающей степени от их бизнес-модели и соответствующей структуры активов и обязательств”, – говорится в пояснительной записке ЕЦБ. К примеру, банки, у которых большая часть кредитов выдана с плавающей ставкой, получают большую выгоду от повышения процентных ставок, чем те, которые в основном выдают кредиты с фиксированной ставкой. Поэтому ЕЦБ в настоящее время призывает банки уделять особое внимание тому, как они управляют процентными рисками.
Следует отметить, что в небольших банках эрозия капитала была сильнее, чем в крупных учреждениях (6,6 процентных пункта против 4,6 процентных пункта).
